株式投資

多忙な人にオススメのシステムトレード法

システムトレードとは

自らが事前に定めたルールに基づいて株式取引を行うことです。通常の株取引では経済状況や政治、企業ごとのニュースなど様々な材料を揃えて売買していきます。またそこには当然、「こうなるだろう」という思惑も入り時には希望的観測売買をもしてしまいがちです。システムトレードとは、こういった情報や自身の気持ちに惑わされずに1つのルールだけを忠実に守り売買する方法です。

システムトレードと言うと、特別な専門知識を必要とのイメージや機械を使うことを想像する方も多く、敷居を高くしてしまいがちです。しかし、システムトレードは誰にでも簡単に取り入れられるもので最も効率的でもあります。

例えば、A社の株を、①ゴールデンクロスが発生したら100株買い、②3日上昇したら更に100株買い、③デッドクロスに入ったら全株決済、というルールを徹底すれば過去3年間利益が出ていたとします。そうなれば今後も利益となる確率は高く、期待値は高くなるでしょう。自分がそのルールを始めてから利益が出なくなったという方が確率的には低い為、非常に有効であるということが言えます。

しかし実際にはここまで簡単にはいかず、もっと複雑なルールを組み合わせないことには上手くいかないケースが多いです。利益率や安全性を良くすればするほど複雑な設定が必要になってきますが、その設定も証券ツールを用いることで、自動売買が可能になります。

つまり、口座主が仕事していても、家事をしていても、寝ていてもルールの設定現象が発生したら株取引を行ってくれるのです。知らない間に取引が行われている為、希望的観測売買などの悪影響も無く、収益は安定するケースが多いです。

では具体的にどういった方法でシステムのルールを組んでいけばいいのかを見ていきましょう。

過去データを使用する

システムトレードは、過去の統計分析です。タイムマシンに乗って未来で調べることは出来ないですが、過去の株価やニュースはいつでも見ることが出来ます。この過去データは証券会社の証券ツールのみならず、Webで検索しても様々なサイトが情報提供を行っています。しかも無料で取得できるところがほとんどなので、無料のところを積極的に選んでいきましょう。たまに有料のサイトもありますが、特別便利な印象を受けたことはありませんでした。

過去のデータを使って、例にもありますが、3年間同じ運用方法を使用した場合に損益通算プラスだったらその運用方法に信頼が持てると思います。しかし、ここには少し注意点が必要です。

期間設定は2~5年以内

過去データは10年、20年のデータも取得することが出来ます。しかし、投資対象によりけりですが、あまりにも過去のデータを使うと返って良いデータにならない場合があります。2000年と2019年では、全く別物であることは言うまでもありません。ただ、1年未満ですと、データ不足感が否めません。経験則としては、最低2年は必須。そこから状況に応じて年数を増やしていくイメージです。1年ずつデータを増やしていって、5年、8年と増やしても損益通算プラスであれば優秀です。

PFを求める

PF(プロフィット・ファクター)とは、総利益が総損失の何倍に当たるかを算出したもので、対象のシステムトレードにおける発生利益の期待値のこと。この数値が高ければ高い程そのシステムトレードの期待値も高く、優秀であることが言えます。1を真ん中にして、なるべく高いものになる様に検証していきましょう。但し、あまりにも高い場合(3.5以上)の場合は、間違えている箇所が無いかの確認をしてみてください。

金融機関でシステムトレードを行う場合、まずはPFを1番最初に持っていきます。この数値が低い段階で却下されてしまいます。総利益は後回しです。例えば、A方法を使えば総利益720万、総損失411万で、総損益309万円のものか、B方法を使った25万、総損失11.4万の総損益13.6万円の2つの運用方法があったとします。

一見、A方法の方は総損益が多い為、優秀性が高い様に見えますが、PFで比較すると、A方法は1.75に対しB方法は2.19もあります。この場合、B方法を採用して、B方法の資金力を強化した方が、成績は向上するということです。

ドローダウン

PFと同じくらい大事と言われているのが、ドローダウンです。筆者はPFとドローダウンどちらが大事かと問われれば、どちらか選ばなければならないとなれば、ドローダウンを選ぶでしょう。

ドローダウンとは、その検証期間中の全取引の中で損失したものを指します。ここで更に大事なのが最大DD(ドローダウン)です。PFが高くても、最大DDも高ければそのシステム運用を優秀と呼ぶには少し早いと判断できます。

例えば検証期間3年の運用資金100万円、PF3.0のものがあったとします。ところが最大DDが-50万円だった場合、この運用方法はどうでしょうか?運用資金100万円だと、3年間で得られる利益は200万円になってきますが、では、運用初日に最大ドローダウンである-50万円の下落を受けても総損益200万円を確保できるのかということです。

これは恐らく無理でしょう。運用資金が50万円になってしまうも同じですし、最大ドローダウンが初日にくるようでは立派なシステムではありません。そしてもっと都合が悪いのは、最大ドローダウンの更新です。

これまでの検証期間3年の間、最大損失が50万円だったのに、これを超える70万円の損失が発生した場合、そのシステムトレード全てが崩れてしまいかねません。こうならない為には、最大DDはなるべく小さな数値になる様に心掛けましょう。最大DDに2~3倍の金額を掛けても総損益で利益が残る方法ならまず問題がないといえます。

総売買数

最後に必要となるのは、総売買数です。いくら検証期間が5年でも総売買数が10回、20回と少なくては意味がありません。その少ない取引の中でたまたま上手くいったことが想定される為、総売買数は多ければ多い程いいです。総売買数は検証期間問わず、150~300回前後になる様に意識しましょう。

BuzzBullでは、不定期の休日にシステムトレード研究をしておりますので、優秀な結果と認定できるシステムトレードが完成した際には、当WEBサイトでその方法を無料で一般公開いたします。

但し、通常、多くの個人投資家に共有する目的でシステム検証は行われない為、多くの方々に共有することでその検証結果が崩れてしまうことを防ぐ目的で、定期的にそのシステムトレード法を見直していきます。そこで共有を止めた方がいいと判断した際には、記事から運用方法を削除する場合がございますので予めご了承ください。なるべくお早めにチェックしていただければと思います。

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