株式投資

個人投資家の基本技「スキャルピング」の方法を公開

スキャルピングとは

株取引手法の1つで超高速売買の手法。多くの個人投資家が使用しており、金融機関のディーラーも大半が使えるまさに基本中の基本となる技です。スキャルピングの語源は、頭皮を薄く剥がす古来インディアンの話から来ており、その由来の如く、薄い利益の積み重ねで利益を大きくしていく技法です。

株というのは一端、購入した後、しばらく放置して上昇を待つものをイメージします。ところがスキャルピングは10秒以内の決済を目指すものです。しかし経験から10秒というのはかなり早く、実際は30秒以内といったところでしょう。筆者は30秒以内に決済してしまうことが多いです。

薄い利益=1tick、2tickで決済してしまいます。Tick(ティック)とは、値幅の単位を表しています。例えば1株200円の株なら1円=1tick(1円刻み)ですが、1株3,000円の株なら5円=1tickです(5円刻み)。

1円、2円で決済してしまうので、取引する証券会社は非常にシビアに選ばなくてはなりません。例えば30万円の取引を100株単位でスキャルピングした場合、1円高い価格で決済しても利益は数十円~数円程度、証券会社によってはマイナスになってしまいます。

スキャルピングに最も適した証券会社はDMM株です。証券取引手数料が安く、1tickでも利益は数十円と大きいです。しかし取引ツールの性質上あまり早い売買は出来ません。高速に拘るならば、SBI証券のHYPER SBIがオススメです。DMM株に比べて僅かに手数料は高いものの、数円の利益は見込めます。また売買速度は断トツに早いです。

使うのは板発注機能

これはフル(全)板と呼ばれるもので、全ての値段が表示されて、その値段にリアルタイムでいくらの買い注文が入っていて、いくらの売り注文が入っているのかを表示してくれています。また、欲しい値段にマウスポインターを重ねてダブルクリックするだけで購入(買い・空売り)することが出来ますし、決済する際にも反対側でダブルクリックするだけで売却(決済)することが出来ます。

その為、2回のダブルクリックで売買が完結する為、1秒以内の売買を実現可能としました。SBI証券のHYPER SBIの他にもフル板対応のネット証券会社はありますし、DMM株が提供するDMM株PROも慣れさえすれば早い速度での売買は可能です。

こちらは筆者が実際にスキャルピングで実際に取引した株の取引履歴をスクリーンショットしたものです。更新日時の下に時間の詳細が記載されています。674円で買い付けた時間は朝9時32分56秒ですが、売却(決済)した時間は22秒後の朝9時33分18秒です。

約定価格は674円で買ったものを678円で売却している為、4円の利益です。最低単元株数100株のものであれば400円の利益です。100株だと10万円以下の取引なので、手数料は86円となり、差引き314円が正味利益となります。(ここから20.315%の税金が引かれます)

筆者は1,000株単位で行うことが多いです。1,000株だと税引き前利益で3,633円の利益です。22秒で3,600円の稼ぎは中々味わうことの出来ない経験です。

こちらは別の銘柄で売買した際にスクリーンショットしたものです。時間は記載されていませんが、260円で買ったものを267円で売却。その後、270円で買ったものを275円でそれぞれ1,000株で売買。合計12,000円の利益です。手数料は僅か388円(50万円以下の売買を2回行っている為、50万円以下の手数料194円×2)即ち、正味利益は11,612円です。(ここから税金が20.315%引かれます)

売買方法を1つご紹介

筆者はスキャルピングを使用する際に、幾つかの方法を使って取引しています。その1つにVWAPを利用した売買方法があります。VWAPとは、売買高加重平均価格のことです。どういうことかというと、その日に売買が成立した価格の平均値のことです。つまりVWAPよりも株価が下にあるということは、その日の平均値よりも下にあるということです。反対に、VWAPよりも上にあるということは平均値よりも高いことを意味しています。

薄紫色の線がVWAPラインです。どうでしょうか?1度大きく下落するも、VWAPラインで反発しているのが分かります。また下落しますが再びVWAPラインで反発し、綺麗な「W」字を形成していることが分かります。

VWAPの価格はこのチャートだけでなく、株価情報欄にも値段として明記されています。約定する度にその値段は変動しますが、あまり大きな変動はありません。VWAPの値段を見ながら反発ラインを確認しましょう。

通常は、VWAP価格で指値をしておき、株価の下落を待ちます。株価が下落して約定した後に、1~3tickで決済するというのも1つの手段です。

但し、この方法は1つ落とし穴があります。VWAPラインを下回ると大暴落する可能性もあります。それを防ぐ為には逆指値発注しておくことで防ぐことは出来ますが、逆指値発注している間に暴落することも多々あります。

VWAPラインで攻める際には、VWAP価格を割ったら暴落する可能性が高いことを十分留意して慎重にトレードしてください。

ご自身でもVWAP価格を調べてみると、上記のランドビジネスの様に何度も反発することはあります。一度調べてみるのも楽しいと思います。また、VWAPはスキャルピングのみならず通常の取引にも十分活用できるものなので、中長期保有を検討する際にも1つの指標としてご活用ください。

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