先物オプション,手口分析

7月13日(火)の日経平均予想

前回の答え合わせ

昨日の予想レンジは、28,300円~28,800円でしたが、実際は28,405円~28,595円でした。

本日の予想レンジ

本日の予想レンジですが、28,500円~28,900円を予想します。

予想レンジの理由

金曜日には27,500円を割るものの、2営業日の大暴騰が続きました。大きな窓も形成しており市場の投資家からは窓埋めが怖くなかなか手を出しにくいといった雰囲気が伺えます。ただボリンジャーバンドで見てみると、-1σ値と中央の値に挟まっているのが分かります。この2つをサポートラインとレジスタンスラインとするならば本日は中央値の28,620円を試す動きがみられるでしょう。

空売り比率チャート

空売り比率合計:40.7(前日比+9.7)

昨日の空売り比率合計は50.4pointと最近の空売り比率合計の中では最も高い数字だった為か大幅な買戻しが行われていました。現在の40.7pointは中央値水準なので、前述通りにボリンジャーバンドの中央値を超えるような値動きがあれば更なる買戻しで上昇する可能性は高いと言えます。

先週までの信用残チャート

売り残7,174(-874.4↓) 買い残34,385(+742.5↑)

機関投資家の手口分析

昨日は外国人投資家が大量に先物を売っているのが気になるところ。ABNアムロクリアは6,974枚の先物をショートしています。次いでUBS証券が3,480枚をショートしていました。ですが、ABNアムロクリアはコールオプションを大量に買い込んでいるので下げを狙っているとは言えず、①先物ショートの買戻しで上値が重たいときのロケット燃料とするための仕込みか、②反落した際のリスクヘッジによるショートかの2択ではないでしょうか。

ただ全体の売買代金を見るとプットオプションの出来高が多く、コールオプションの出来高が少ないことから上昇しても力は続かずに所々で落とされる。そんな動きが予想されます。

参考サイト

総評

本日は買いで向かってもいいと思っています。28,800円を勢いよく超えるかどうか、超えた際にサポートラインにできるかどうかが焦点となります。ただどこまで上昇してもせいぜい天井は29,000円であると思います。28,940円あたりで1度大きく反落するような気がしてなりません。

一方、下げていくようであれば28,350円をサポートラインにできるかどうかでしょう。これを割っていくようであればしばらくはお休みする方がいいかもしれません。勢いよく割り込むような下落が起こった場合は28,120円まで下げる可能性はあるでしょう。

一端は買いで入って、上昇力をみてこまめに利確が適当ではないでしょうか。

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