先物オプション,手口分析

6月23日の日経平均レンジ予想

以下、本記事に記載されている内容をご自身の投機・資産運用に活用された場合等で生ずる全ての損益は投資家ご自身に帰属されることをご留意の上でご一読くださいませ。尚、発生した損益の一切の責任をBuzzBullは負担いたしませんので予めご了承ください。また、ここに掲載している内容は複写・転写並びに引用は禁止させていただきます。重ねてよろしくお願い申し上げます。

本日の日経平均先物の値は、28600円~29250円を予想します。理由は、22日に公表された機関投資家達の手口が珍しく揃い概ねポジティブなポジションを持っていることがまず1番理由です。これが理由として強い自信で上目線をみており、次いでオランダの投資銀行ABNアムロクリアが29,625円のプットに大量の売りポジションを持っている他、昨日は28,875円のプットを最も多くショート。そして29,000円のコールオプションを外し、29,250円のコールオプションを買っています。これは29,000円を超える自信の表れではないかと筆者は見ています。一方で厚めの28,625円を下回る様な展開は大幅な調整の可能性を示唆すると思われ警戒は依然と必要でしょう。但し、それを考慮した上でも強い買い目線を見ています。

それでは、下記の参考資料を基にご自身の投資判断にお役立てください。

▼機関投資家4社の合計ポジション

先週6月21日6月22日6月23日6月24日6月25日今週合計プット総合権利行使価格コール総合今週合計6月25日6月24日6月23日6月22日6月21日先週
000000003300000000000
000000003287500000000
000000003275000000000
000000003262500000000
000000003250000000000
000000003237500000000
000000003225000000000
000000003212500000000
000000003200000000000
000000003187500000000
000000003175000000000
000000003162500000000
000000003150000000000
000000003137500000000
000000003125000000000
000000003112500000000
000000003100000000000
000000003087500000000
000000003075000000000
000000003062500000000
0000000030500-776000000-776
0000000030375-23000000-23
0000000030250350000000350
00000000301251,0890000001,089
0000000030000628000000628
000000002987563251000510581
00000000297504106650006650-255
-44000000-44296251559400094061
-27000000-27295007934950004950298
-120000000-12029375138106000106032
-208000000-20829250-3156300006300-945
760-60000-601629125-215-122000-1220-93
-1,06802500025-1,04329000773-377000-391141,150
-1300-409000-409-53928875104-307000-267-40411
-830-184000-184-26728750-2223200049183-254
-7670-167000-167-9342862519190004150
-68302000020-6632850026526500002650
2440-146000-146982837598980000980
-22-193150000-43-652825072720000720
164-5422000-3213228125-119-1190000-1190
-424594-1010004936928000-193-1930000-1930
0-251-301000-552-5522787514140000140
0-1470000-147-1472775034340000340
021000021212762500000000
0-2420000-242-2422750000000000
0-940000-94-942737500000000
059000059592725000000000
017000017172712500000000
0-1840000-184-1842700000000000
000000002687500000000
000000002675000000000
000000002662500000000
000000002650000000000
000000002637500000000
000000002625000000000
000000002612500000000
000000002600000000000

▼ABNアムロクリアのポジション

先週6月21日6月22日6月23日6月24日6月25日今週合計プット総合権利行使価格コール総合今週合計6月25日6月24日6月23日6月22日6月21日先週
      003300000      
      003287500      
      003275000      
      003262500      
      003250000      
      003237500      
      003225000      
      003212500      
      003200000      
      003187500      
      003175000      
      003162500      
      003150000      
      003137500      
      003125000      
      003112500      
      003100000      
      003087500      
      003075000      
      003062500      
      0030500-7260     -726
      0030375-230     -23
      00302504140     414
      00301254470     447
      0030000-3070     -307
      0029875-17999   99 -278
      0029750725697   697 28
-44     0-4429625167-6   -6 173
-27     0-2729500744611   611 133
-120     0-12029375170131   131 39
-202     0-20229250-184909   909 -1,093
72 -61   -611129125-69-189   -189 120
-273 25   25-24829000626-246   -541295872
276 -422   -422-14628875431-61   -351290492
67 -327   -327-26028750392613   67546-221
-910 -182   -182-1,09228625206206   -41247 
-619 46   46-573285002828    28 
-1 -142   -142-14328375-47-47    -47 
-127-67234   1674028250-143-143    -143 
203-181-18   -199428125-227-227    -227 
-701500-206   294-40728000-275-275    -275 
 -293-301   -594-59427875-58-58    -58 
 -333    -333-33327750-6-6    -6 
 -30    -30-302762500      
 -352    -352-3522750000      
 -94    -94-942737500      
 31    31312725000      
 17    17172712500      
 -337    -337-3372700000      
      002687500      
      002675000      
      002662500      
      002650000      
      002637500      
      002625000      
      002612500      
      002600000      

28,625円のプットオプションを1,092枚もショートしています。ここを壁として、29,000円のコールオプションをロングしており、29,000円のプットオプションをショートしていることからも強めの買い姿勢が伺えますね。

▼ゴールドマンサックス証券のポジション

先週6月21日6月22日6月23日6月24日6月25日今週合計プット総合権利行使価格コール総合今週合計6月25日6月24日6月23日6月22日6月21日先週
      003300000      
      003287500      
      003275000      
      003262500      
      003250000      
      003237500      
      003225000      
      003212500      
      003200000      
      003187500      
      003175000      
      003162500      
      003150000      
      003137500      
      003125000      
      003112500      
      003100000      
      003087500      
      003075000      
      003062500      
      003050000      
      003037500      
      003025000      
      00301255000     500
      003000000      
      00298759400     940
      0029750-11010   10 -120
      0029625100100   100  
      0029500280420   420 -140
      0029375-900     -90
      00292501051   1 104
-3 1   1-2291253155   55 -24
768     076829000-197190   11080-387
-57 13   13-4428875-9211   11 -103
-19 5   5-142875000      
-15 1   1-142862500      
-160     0-160285008080    80 
-2     0-22837500      
-30-25    -25-552825000      
-16050100   150-102812500      
1404010   50190280003535    35 
      002787500      
 40    40402775000      
      002762500      
      002750000      
      002737500      
      002725000      
      002712500      
 -40    -40-402700000      
      002687500      
      002675000      
      002662500      
      002650000      
      002637500      
      002625000      
      002612500      
      002600000      

ゴールドマンサックス証券はアムロクリアよりも少し先を見ているようです。30,000円は超えないかもしれないが、それに近い位置まで上昇することを予想しているのではないでしょうか?

▼JPモルガンのポジション

先週6月21日6月22日6月23日6月24日6月25日今週合計プット総合権利行使価格コール総合今週合計6月25日6月24日6月23日6月22日6月21日先週
      003300000      
      003287500      
      003275000      
      003262500      
      003250000      
      003237500      
      003225000      
      003212500      
      003200000      
      003187500      
      003175000      
      003162500      
      003150000      
      003137500      
      003125000      
      003112500      
      003100000      
      003087500      
      003075000      
      003062500      
      0030500-500     -50
      003037500      
      0030250-640     -64
      00301251420     142
      0030000420     42
      0029875-132-48   -48 -84
      0029750-180-42   -42 -138
      0029625-820     -82
      0029500309-29   -29 338
      002937558-25   -25 83
-6     0-629250158-280   -280 438
7     072912520212   12 190
-1,010     0-1,01029000404-281   40-321685
31     03128875-235-257   73-33022
211 138   13834928750-414-381   -18-363-33
31 14   144528625-187-187   45-232 
12 -26   -26-1428500117117    117 
55 -4   -45128375145145    145 
10657-84   -277928250215215    215 
11281-60   2113328125108108    108 
12969-30   39168280004747    47 
 42    4242278757272    72 
 146    146146277504040    40 
 51    51512762500      
 95    95952750000      
      002737500      
      002725000      
      002712500      
 78    78782700000      
      002687500      
      002675000      
      002662500      
      002650000      
      002637500      
      002625000      
      002612500      
      002600000      

JPモルガンも強気で、29,000円は超えるであろうとの見方が見てとれます。ただその上からは限定的な見方を見ているのではないでしょうか。

▼クレディスイスのポジション

先週6月21日6月22日6月23日6月24日6月25日今週合計プット総合権利行使価格コール総合今週合計6月25日6月24日6月23日6月22日6月21日先週
      003300000      
      003287500      
      003275000      
      003262500      
      003250000      
      003237500      
      003225000      
      003212500      
      003200000      
      003187500      
      003175000      
      003162500      
      003150000      
      003137500      
      003125000      
      003112500      
      003100000      
      003087500      
      003075000      
      003062500      
      003050000      
      003037500      
      003025000      
      003012500      
      00300008930     893
      002987530     3
      0029750-250     -25
      0029625-300     -30
      0029500-540-507   -507 -33
      002937500      
      0029250-3940     -394
      0029125-3790     -379
-553     0-55329000-60-40    -40-20
-380     0-3802887500      
-342     0-3422875000      
127     01272862500      
84     084285004040    40 
192     01922837500      
29-158    -158-1292825000      
9-4    -452812500      
8-15125   1101182800000      
      002787500      
      002775000      
      002762500      
 15    15152750000      
      002737500      
 28    28282725000      
      002712500      
 115    1151152700000      
      002687500      
      002675000      
      002662500      
      002650000      
      002637500      
      002625000      
      002612500      
      002600000      

クレディスイスは大人しいトレードでしたが、29,000円~29,250円の間でSQは落ち着くのではないかと見ているようです。

空売り比率チャート

現在値41.4
直近最大値50.2
直近最低値35.9
直近中央値41.6

信用チャート

MAX1,74829117,0352,6435,2201,58044,3054,0197.17.1
MINI369-5024,242-3,5551,582-1,6998,987-4,845-39.70.9
MEDIAN83317,871263,193623,73816-11.72.8
日付株数前週比売り残前週比株数前週比買い残前週比損益率(%)倍率
2021/6/18416-27.97,707-1552,4484934,120361.1 4.43
6/18が直近の週

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