先物オプション,手口分析

6月16日の日経平均予想

以下、本記事に記載されている内容をご自身の投機・資産運用に活用された場合等で生ずる全ての損益は投資家ご自身に帰属されることをご留意の上でご一読くださいませ。尚、発生した損益の一切の責任をBuzzBullは負担いたしませんので予めご了承ください。また、ここに掲載している内容は複写・転写並びに引用は禁止させていただきます。重ねてよろしくお願い申し上げます。

〇本日の日経平均予想レンジ

本日の日経平均先物の値は、29,200円~29,500円を予想します。理由は、ABNアムロクリアが30500円~29,875円までの区間で強いコール売りを仕掛けている。更に29,000円プットを大量に(615枚も)買っている。これは30,000円突破を防ごうとしておりFOMCの結果次第では大幅に下げるつもりなのか?と疑わせる内容です。但し、ゴールドマンサックス証券はABNアムロクリアとは反対に29,875円と30,125円に合計1,500枚も買っておりポジティブな印象を持っており、両者思惑が交錯していることが伺えます。

下値はABNアムロクリアもコール29,000円を1,147枚も購入しており、ゴールドマンサックス証券も29,500円~28,875円までのコールオプションをショートしていることから29,000円が最初の壁であり、ここを突破するには材料が必要でしょう。材料的に考えられるのはFOMCの結果です。またFOMCについては日本経済新聞の後藤記者が分かりやすく纏めていたものをTwitterに掲載していたのでこちらを紹介させていただきます。

それでは以下の参考資料を基にご自身の投資判断にお役立てください。

〇天井予想

7限月日経225OPのSQ値天井予想は、32,500円です。

〇大底予想

7限月日経225OPのSQ値大底予想は、23,000円です。

※予想は外れることもございます。ご参考程度に考慮願います。

〇主要機関投資家の手口

以下、ABNアムロクリア(オランダの投資銀行)とゴールドマンサックス証券、JPMorganのオプション建玉最新情報です。

ABNアムロクリアのOP建玉

プット権利行使価格コール
 33000 
 32875 
 32750 
 32625 
 32500 
 32375 
 32250 
 32125 
 32000 
 31875 
 31750 
 31625 
 31500 
 31375 
 31250 
 31125 
 31000 
 30875 
 30750 
 30625 
 30500-726
 30375-23
 30250-153
 30125-406
 30000-560
 29875-706
 29750-107
-4429625-7
-3429500433
-1212937562
-1429250-700
3729125151
-283290001,147
46828875514
58728750-6
24428625 
29028500 
-3128375 
-9428250 
8928125 
-15528000 
 27875 
 27750 
 27625 
 27500 
 27375 
 27250 
 27125 
 27000 

ゴールドマンサックス証券のOP建玉

プット権利行使価格コール
 33000 
 32875 
 32750 
 32625 
 32500 
 32375 
 32250 
 32125 
 32000 
 31875 
 31750 
 31625 
 31500 
 31375 
 31250 
 31125 
 31000 
 30875 
 30750 
 30625 
 30500 
 30375 
 30250 
 30125500
 30000-50
 29875980
 29750-60
 296250
 29500-140
 29375-90
 29250-126
-329125-24
79829000-54
-5728875-103
-1928750 
028625 
-13528500 
028375 
2528250 
-2028125 
-2028000 
 27875 
 27750 
 27625 
 27500 
 27375 
 27250 
 27125 
 27000 

JPMorganのOP建玉

プット権利行使価格コール
 33000 
 32875 
 32750 
 32625 
 32500 
 32375 
 32250 
 32125 
 32000 
 31875 
 31750 
 31625 
 31500 
 31375 
 31250 
 31125 
 31000 
 30875 
 30750 
 30625 
 30500-50
 30375 
 30250-64
 30125142
 300006
 29875-52
 29750-100
 296250
 2950078
 2937583
-729250365
529125186
-1,05629000481
132887521
18128750-40
028625 
-8928500 
5528375 
5228250 
4528125 
7628000 
 27875 
 27750 
 27625 
 27500 
 27375 
 27250 
 27125 
 27000 

その他主要機関投資家の合計建玉

プット権利行使価格コール
 33000 
 32875 
 32750 
 32625 
 32500 
 32375 
 32250 
 32125 
 32000 
 31875 
 31750 
 31625 
 31500 
 31375 
 31250 
 31125 
 31000 
 30875 
 30750 
 30625 
 30500-325
 3037511
 3025052
 301259
 30000-425
 29875-37
 29750-732
-12962536
-1329500205
-2829375236
102925026
-3129125-36
18129000606
-728875-14
-3728750110
628625 
53428500 
-128375 
1428250 
-328125 
-9128000 
 27875 
 27750 
 27625 
 27500 
 27375 
 27250 
 27125 
 27000 

日経先物動向

先物動向
ABN Amro Bank233
Goldman Sachs-823
JPMorgan3100
UBS294
Credit Suisse1808
Barclays1973
Societe Generale-2156
BNP Paribas-522
HSBC544
Deutsche Bank Group895
Citibank-1825
Morgan Stanley MUFG165

TOPIX動向

TOPIX期近
ABN Amro Bank-201
Goldman Sachs-691
JPMorgan1700
UBS531
Credit Suisse762
Barclays670
Societe Generale-3708
BNP Paribas147
HSBC11
Deutsche Bank Group595
Citibank-771
Morgan Stanley MUFG798

先物動向

日経平均先物ラージ期近
ABN Amro Bank849
Goldman Sachs-132
JPMorgan1371
UBS-237
Credit Suisse737
Barclays507
Societe Generale1803
BNP Paribas-284
HSBC533
Deutsche Bank Group300
Citibank-1054
Morgan Stanley MUFG-1263

オプション取引高集計表

合計合計プットプットコールコール
総取引高総取引金額 総取引高 総取引金額 総取引高 総取引金額
6952013879336258515359855364

空売り比率直近チャート

信用残

信用残売り買い
最大値17,03544,305
最低値4,2428,987
中央値7,88223,727
BuzzBull調べ

◆スポンサー企業◆

合同会社Serendipity様

合同会社フィオリーレ様

その他スポンサー企業様一覧表はこちら

現在ポジションを抱えていない人は焦らず明日のFOMCを待ってから行動に移す方が無難だと思われます。昨日の時点で慌てて買ってしまった方は逆指値を発注しつつ様子見か決済も良いとでしょう。それ以前から保有している方は逆指値は指しつつ、勝負を掛けても良いかと思います。筆者的に、連日下げているNYダウは反発示唆でFOMCが無難に通過後、反発するのではないかと見ています。

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