その他,資産運用

1月18日高値から700円超の暴落も見通しに変化なし

「本日の日銀金融政策決定会合で量的緩和を現状維持するとのコメントがあり、期待上げしていた株価は大きく下がりました。」

・・・と、いうのが情報機関から公表されたものですが、実際には機関投資家が大きく売りに動いたことが原因であると推測します。もちろん上記の出来事は嘘ではありません。

本日はラージの取引高は前日よりも3,548枚多い54,078枚ありました。ミニの取引も期近で272枚多く、3限月でも3,875枚多いものでした。ゴールドマンサックスとアムロクリアは揃って先物を売っているのが気になりました。ソシエテジェネラルは買いですが、オプションでは特に目立つポジション取りを取ってきていない印象。

サポートラインを割ったところでショート

HTML改変を疑われたことがあったので、アプリ表示+撮影で不正の無い様にしてあります。21:37の時点で+147,000円の利益
総資産は2186万円になりました。(利確すれば)

もう少し高値で売りたかったですが、1時間足のサポートラインよりも上にありました。前日のポジション分析的に29000円超えも可能性として残っていたので見送ったのが売れなかった原因です。但し明確にサポートラインを割り込んだことを確認し、先物ミニを5枚だけ仕込みました。資金量に比べ打診レベルですが、オプションも仕込みたいのでこのくらいでしょうか。

ただ少し違和感を感じる・・・

現在(21:41)時点の日経平均先物価格は28,090円となんだか28,000円を割りそうです。確かに先物は売りが目立ちますがオプションはそこまで目立った動きがみられません。

1,248枚のショートプット28000円
598枚のショートプット28250円
898枚のロングコール29000円
681枚のショートコール29250円
▲ABNアムロクリア
▼ゴールドマンサックス
423枚のロングプット28000円
647枚のショートプット27875円
40枚のショートコール29250円
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※消し方分からず3行余りました

オプション的には上方向を指しているのです。28000円をサポートラインとして、29000円を目指す形がまだ整っているにも関わらず28000円~28100円のラインでヨコヨコしているのは少し妙に感じます。先物を売っているとはいえ前日比で言えば先物オプション取引の評価差損益はマイナスになっているでしょうから、28000円を底を崩して一気に売り込んでくる可能性も否めないと感じました。

長期間、日足が三角持ち合いのトレンドに入っていて今年に入ってから先が細くなってきました。そろそろいずれかの方向に抜ける時期になってきたかと思います。ただ景気経済的に上抜けする可能性が全く感じられず、どうにもこうにも下抜けを予感してしまいます。

すると27000円位までは一気にストンと落ちて、26500円位まで目指すような流れに変わってしまうのではないかと危惧しておりプットショートを加えることでの合成ポジションは現時点ではやめておこうというのが気持ち。

23時30分から始まるニューヨーク時間で跳ね返ってしまったら先物売りを5~6万くらいの利益で決済すればいいかなくらいにしか考えていません。

ヒンデンブルグオーメンも点灯

本日のトレードインディケーター
出典:カイカ証券

実は今朝、ヒンデンブルグオーメンが点灯しました。ヒンデンブルグオーメンが点灯すると約80%の確率で平均5%の下落が発生しています。コロナショックもヒンデンブルグオーメンが点灯してから1カ月以内に発生しており、多くの投資家が懸念材料として活用している指標になります。

またプットの取引高がこの記事を執筆している間にも増加しており、先物が100円上昇しているにも関わらず減価していないのも懸念点の1つです。

兼業トレーダーの場合

3限月の22000円プットのデルタが0.33なので先物ミニ1枚に対して2枚ショートするくらいに止めておくといいでしょう。3枚までいけますが少し懸念性を残しているので若干マイナス寄りで調整する方が良いかと思います。まだ先物ミニが売れていない人はプットを売るタイミングで仕込んでも遅くはないです。ただポジション分析的に底値であることには変わらないので何もせずに見送るというのも一つの手ではないでしょうか。

  • 先物ミニ1枚ショートに対して、
  • 3限月の22000プット2枚をショート

若しくは、

  • 様子見(何もしない)

ですかね。ちなみに筆者がこの場合に取るのは後者の「何もしない」だと思います。実際、専業とは言えプット動かしませんからね。前者の場合、必要SPAN証拠金は27万円ですので、120万位と見ておけばいいでしょう。運用資本300万位の人はミニ2枚とプット4枚売って予想利益は10~30万円ってところです。

専業投資家の場合

既に先物を持っている人は何もせずに様子見がいいかなと思います。まだ持っていない人は27950円~28000円付近の割れ込みで先物を売り込む逆指値を発注するに留めることですかね。

この辺はニューヨーク時間で大きく動くと思います・・・。

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